Salle Des Marchés Tux Change Trésorerie Alm


CV10571
21/06/2012
12/07/2012
Immédiate

Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Entre 5 et 10 ans d'expérience

Coordonnées
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Expériences
Crédit Foncier
Responsable de l'équipe tarification, reportings aux agences de notations
Depuis Janvier 2012 : Responsable de l'équipe tarification, reportings aux agences de notations au Crédit Foncier (total de bilan de 140 Milliards d'Euros, filiale de BPCE)

Management de 5 personnes (dont 1 recrutement) + 2 stagiaires
processus de négociation mensuelle au sein de la banque pour déterminer les prix des crédits aux clients (immobilier, collectivités, corporates).
Ingénierie financière : pricing des refinancements des filiales, des opérations de crédit-bail immobilier
processus de validation des nouveaux produits et de validation des nouveaux engagements
production des reportings de liquidité et de taux pour les agences de notation
calcul des ratios LCR et NSFR pour la banque
supervision ALM des filiales


Société Générale
Responsable de l’équipe ALM de la banque de détail France


Management de 6 personnes (à partir de mai 2011 : 7 personnes) dont 4 recrutements dans l’équipe
Gestion des risques de taux et de liquidité sur le bilan de la banque de détail : 130 Milliards d’Euros – dépôts à vue, dépôts à terme, livrets, Crédits aux entreprises, crédits immobiliers, crédits aux collectivités territoriales …
Production du reporting mensuel, comité avec la DG, passation des couvertures avec la salle des marchés
Comités bimestriels de revue des modèles de la banque de détail avec la DG
Réponses aux demandes de la DG : études, nouvelles facturations…
Cotations mensuelles pour la production du mois à venir
Double facturation mensuelle des productions de la banque de détail du mois passé : facturation intra-siège (au prix de marché, hors pilotage commercial) et facturation vis-à-vis des agences du réseau (après pilotage commercial)
Responsable du projet « liquidité » Bâle 3 au niveau de la banque de détail (après mai 2011 le projet reste dans l’équipe mais est piloté par 2 personnes additionnelles non rattachées à l’équipe)
Calcul des ratios LCR & NSFR de la banque de détail via l’outil d’ALM, revue des cadrages comptables bâlois de l’outil d’ALM, élaboration et calculs de stress tests
Autres projets IT liés à l’outil d’ALM
Calcul des intérêts courus pour les exercices budgétaires de la banque de détail



Natixis Private Banking à Luxembourg
Trésorier Front Office

Responsable des taux : positions tactiques sur la courbe des taux (interbancaire / ECPs / obligations courtes / Swaps de change, FRAs), optimisation des ratios de la banque
Choix des conditions pour les dépôts des clients (toutes devises)
Revue du risque des contreparties de marché / risque de crédit
Tests complets et MOA des systèmes de trésorerie Front Office : Tradix et Summit
Gestion du principal fonds monétaire de la banque proposé aux clients de la banque (200M€)
Responsable ALM de la banque, gestion de la crise de liquidités
Pricing des crédits de la banque et gestion des couvertures (par des swaps, swaptions et emprunts)
Responsable des changes (FX markets) : prise de positions sur les marchés dans un portefeuille de trading
Passations des changes clients (toutes devises : spot et à terme)
Conseil en obligations / produits structurés en tant que back-up : conseil en investissements pour les clients puis exécution
Développement d’outils pour la salle des marchés – pour la sélection d’obligations et pour le calcul de P&L



AXA RE à Paris (filiale de réassurance d’AXA)
gestion ALM

Etudes ALM, allocation de 4.3Milliards d’Euros de plusieurs filiales et dans plusieurs devises : modélisation de cash-flows & projections de bilans (actifs et passifs d’assurance)
Choix des benchmarks, négociation des politiques d’investissement, des contraintes de crédit et de duration, suivi des performances avec les gestionnaires
Diversification des engagements (ABS, CDOs, private equity, immobilier…)
Exercices prévisionnels sur tous les postes financiers et dans toutes les classes investies – actions, obligations, cash, fonds, private equity, prêts, immobilier => prévisions et budgets comptables sur Magnitude, IFRS et FGAAP
Calcul et couverture des positions comptables de change, swap hedging des titres
Mise en place des reportings financiers du private equity et de l’immobilier + représentation d’AXA RE aux comités d’investissement des fonds immobiliers


Crédit Agricole CIB
Stage de 6 mois en structuration de dérivés de taux et change
Stage de 6 mois en structuration de dérivés de taux et change chez Crédit Agricole CIB à Paris en fin de DESS

Développement d’une base Access pour les opérations structurées – stockage des deals, reportings quotidiens, reporting du PNL mensuel, surveillance des échéances et des barrières
Pricing d’options de change pendant 3 mois


Crédit Agricole CIB
Stage de 12 mois en gestion de portefeuille de dérivés de crédits (CPM)
Stage de 12 mois en gestion de portefeuille de dérivés de crédits (CPM) chez Crédit Agricole CIB à Paris entre la deuxième et la troisième année des Ponts et Chaussées

Optimisation du capital réglementaire Bâle 1 grâce aux CDS et aux CDO
Optimisation des portefeuilles de crédits de la banque grâce aux modèles KMV et Creditmetrics
Création d’une base de suivi de marché et suivi de 600 corporates ( Ratings, KMV, spreads de CDS, spreads implicites des obligations… )
Développement d’outils et recherche de données pour l’équipe (Bloomberg, bases internes et externes…)
Optimisation et pricing de trois opérations de CDOs (méthodologies Moody’s et S&P) (opérations sur 3x3 mois)



Formations
DESS finance - Nanterre Paris X

Ponts et Chaussées - Ponts et Chaussées


Matrîce des compétences
CompétenceNb.Année(s) d'expérienceDernière UtilisationNiveau
financeEntre 5 et 10 ans d'expérience< 6 moisExpert

Maîtrise Linguistique
Niveau Oral : Courant
Niveau Ecrit : Courant


Divers
Voyages - Billard - Cinéma - Course à pied - Ski



 
 


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