Modélisateur Quantitatif Risques Crédit - H/F



Référence : 2017-0035
Date de dépot : 08/02/2018
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : Au sein de la Direction des Risques, la Direction des Modèles internes regroupe les activités relatives à la mesure des fonds propres réglementaires, à la gestion des systèmes de notation internes (« SNI ») et à l’estimation des provisions, tant pour les aspects qualitatifs que quantitatifs (données et statistiques).

 

Au sein de l’équipe Modélisation Quantitative, vous développez les modèles statistiques des SNI et les paramètres Bâlois réglementaires afférant, ainsi que les travaux de provisionnement, tout en assurant leur suivi et cohérence.

 

Ces travaux nécessitent de nombreuses interactions avec les équipes notamment en charge de la Gestion des modèles, des Outils et Bases de données, de l’Analyse Crédit, de la Validation Crédit, et du Pilotage et Mesure du Risque.

 

Vos principales missions seront :

 


Proposer et mettre en œuvre les méthodes et tests statistiques permettant « d’objectiver » le point de vue « expert » découlant de la pratique quotidienne d’analyse des risques de la clientèle SFIL (Collectivités locales, Santé publique, Banques, et Souverains essentiellement) ;

 


Réaliser les développements des Modèles internes Crédit, les exercices de BackTestings des SNI, ainsi que l'élaboration des divers Stress-Testings, les méthodes de provisionnement (IFRS9 dépréciation, …) ou les mesures de Capital économique (pour leur composante quantitative) ;

 


Assurer une veille active de travaux académiques, de possibilités de benchmarkings avec des données et résultats en provenance d’organismes externes (Agences de notation, Instituts spécialisés, Associations professionnelles, autres établissements, …) ;

 


Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (ex : équipe Validation) et externes (ex : Régulateurs, Commissaires aux Comptes) ;

 


Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings, de Stress-Testings, en intégrant les recommandations émises par le Comité de Validation interne.


Profil recherché
Profil recherché : De formation universitaire ou école d’ingénieur avec une formation Quantitative de niveau BAC + 5, vous justifiez d’une expérience conséquente en environnement bancaire (au moins 5 ans). La pratique de logiciels de statistiques reconnus (Matlab, SAS, R…) est indispensable. Outre les qualités techniques, la rigueur, le savoir travailler en équipe, la curiosité dans l’exploration des données et votre capacité à faire preuve de pédagogie sont des compétences essentielles à la réussite chez SFIL. Une connaissance courante de l’Anglais est également requise.

SFIL est une entreprise handi’accueillante engagée en faveur du handicap.

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 23/02/2018

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France






 


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