L'offre que vous souhaitez consulter n'est plus valide.
Ce poste a été pourvu.


Alternance - Modélisateur Quantitatif Risques de Crédit - H/F



Référence : 2018-0107
Date de dépot : 27/06/2018
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : Au sein de la direction des risques, la direction des Modèles Internes regroupe les activités correspondant à la mesure des fonds propres réglementaires, à la gestion des systèmes de notation internes (« SNI ») et à l’estimation des provisions, tant pour les aspects qualitatifs que quantitatifs (données et statistiques).

 

Rattachée à cette direction, le pôle Modélisation Quantitative Risques Crédit développe les modèles statistiques des SNI et les paramètres Bâlois réglementaires afférant (PD & LGD), ainsi que les travaux de provisionnement (IFRS 9), tout en assurant leur suivi et cohérence.

 

Ces travaux nécessitent de nombreuses interactions avec d’autres équipes : Gestion des modèles, Outils & Bases de données, Analystes Crédit, Validation Crédit et Pilotage et Mesure du Risque.

 

 

Vos principales missions seront :

 


Proposer et mettre en œuvre les méthodes et tests statistiques permettant « d’objectiver » le point de vue « expert » découlant de la pratique quotidienne d’Analyse des Risques de la clientèle SFIL (Collectivités locales, Santé publique, Banques et Souverains essentiellement) ;

 


Réaliser les développements des Modèles internes Crédit, les exercices de BackTesting des SNI, ainsi que l'élaboration des divers Stress-Testing, les méthodes de provisionnement (IFRS9 dépréciation) ou les mesures de Capital économique (pour leur composante quantitative)

 

 


Assurer une veille active de travaux académiques, de possibilité de benchmarking avec des données et résultats en provenance d’organismes externes (Agences de notation, Instituts spécialisés, Associations professionnelles, autres établissements, …) ;

 


Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (ex : équipe Validation) et externes (ex : Régulateurs, Commissaires aux Comptes) ;

 


Rédiger les rapports de modélisation, de BackTestings et de Stress Testings, en intégrant les recommandations émises par le Comité de Validation interne et les organes de contrôle externes.


Profil recherché
Profil recherché : De formation universitaire ou école d’ingénieur en cours de réalisation dans le domaine Quantitatif de niveau BAC + 5, le candidat à l’alternance pourra justifier de notions bancaires, notamment sur les réglementations Risques (Bâle 2, IFRS 9…). La pratique de logiciels de statistiques reconnus (Matlab, SAS, R…) est vivement recommandée. Outre les qualités techniques, être rigoureux, savoir travailler en équipe, être curieux dans l’exploration des données et pouvoir faire preuve de pédagogie sont les compétences essentielles au travail de modélisateur.

 

Le contrat en alternance serait d’une durée de 1 à 2 ans. La localisation est à Issy-les-Moulineaux (92) – accessibilité via Tram T2, RER C ou Métro 12.

Niveau d'étude : Maîtrise - MST
Expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : Alternance
Durée du contrat : 12
Début de la mission : 27/07/2018

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France



L'offre que vous souhaitez consulter n'est plus valide.
Ce poste a été pourvu.