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Analyste modélisateur risque crédit - H/F



Référence : 2018-0111
Date de dépot : 24/07/2018
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : La Direction des modèles internes regroupe les activités liées à la gestion des systèmes de notation internes (« SNI »), tant pour les aspects qualitatifs (intégration de l’expertise métier) que quantitatifs (données et statistiques). La réglementation en vigueur permet en effet à SFIL d’utiliser ses propres modèles pour déterminer le montant de fonds propres réglementaires rendus nécessaires par le risque de crédit lié à ses différentes activités.

 

Au sein de cette direction, l’équipe Gestion des modèles est responsable du suivi de ces SNI (sont-ils toujours performants ?) et de leur adaptation au fil du temps pour tenir compte de l’évolution des clients de SFIL et de leur environnement, mais aussi des nouvelles exigences réglementaires.

 

Le poste à pourvoir s’intègre pleinement dans ce contexte, le titulaire ayant notamment pour missions :

 


La réalisation des travaux de suivi annuels pour vérifier que les modèles permettent une bonne mesure du risque de crédit (« backtesting » et « stress testing »),


La coordination des changements à apporter à ces modèles, rendus nécessaires par les évolutions institutionnelles ou réglementaires,


L’analyse des évolutions réglementaires en lien avec les modèles internes,


La production de l’information de synthèse à destination de la Direction comme des Régulateurs.

 

Ces travaux nécessitent de nombreuses interactions avec d’autres équipes : analystes crédit, modélisateurs quantitatifs (« Quants »), informatique, ou encore équipes en charge de la gestion des financements octroyés.

 

 

 

 

 


Profil recherché
Profil recherché :  

 

De formation universitaire, école supérieure de commerce ou ingénieur, avec une spécialisation dans la finance ou la gestion des risques, le candidat pourra justifier d’une première expérience en gestion des risques Crédit, au sein d’un département de gestion de modèles internes, qui lui aura permis de se familiariser avec l’environnement réglementaire Bâle III. Une bonne connaissance des méthodes et outils statistiques est souhaitable. Une appétence pour la valorisation de la donnée est évidemment un plus.

 

 

 

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 12/08/2018

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France



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