CDD - Analyste Risques Marchés - Dérivés - H/F



Référence : 2019-0157
Date de dépot : 13/03/2019
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : Au sein de la Direction des risques de marchés, vous serez en charge de produire et d’analyser les indicateurs des risques de marchés, la valorisation et les résultats sur les produits de type dérivés de taux.

               

VOS PRINCIPALES ACTIVITES :  

 

Produire les résultats/reportings et fournir les analyses associées des différents processus quotidien/mensuel/trimestriels/semestriels de risques de marché sur les produits dérivés de taux :
De contrôles : Prix traités, P&L, MtM, sensibilité, contrôle des limites, etc.
De suivi des valorisations : explication d’évolution des valorisations, robustesse des modèle, etc.
De suivi du collatéral : dans le cadre des appels de marge ainsi qu’EMIR (support du back office marché), suivi écart de valorisation avec les contreparties, challenger la contrepartie et suivre les éventuelles disputes,

 


Proposer des axes d’améliorations et d’évolution des processus existants (outils d’analyses d’évolution des risques, de calcul de résultats, de contrôles existants, etc.) puis s’assurer de la bonne mise en place les évolutions préconisées

 


Prendre en charge la rédaction ou la mise à jour des procédures opérationnelles et des notes méthodologiques.

Produire des résultats et analyses nécessaires demandées par les différents organes de contrôles/gestions, les commissaires aux comptes, auditeurs (internes et externes) et régulateurs,
 


Participation aux différents projets (par exemple : évolution du système d’information Front to Back règlementaires, etc.):


Rédaction d’EDB


Participation aux recettes


Production de Pvs de recette associés

 


De formation Bac +5 Université / école Ingénieur avec une spécialisation Marchés Financiers, mathématiques financières vous bénéficiez d’une expérience de 8 ans minimum dans le domaine de la gestion des risques de marché au sein d'une Direction des Risques.

Vous justifiez de connaissances sur les activités de marché et les produits financiers dans leur ensemble, et d’une connaissance des techniques de pricing des produits dérivés de taux.

                                                                                                                            

 


Profil recherché
Profil recherché : Vos principales compétences :


Mathématiques financières


Maitrise des produits dérivés de taux vanilles et structurés (valorisation, P&L, sensibilités, explain, etc.)


Connaissance des modèles standards de valorisation


Bonne connaissance de la règlementation des dérivés (notamment EMIR)


Maitrise de Bloomberg


Maitrise de Summit (ou logiciel équivalent)


Capacité rédactionnelle


Maitrise des outils bureautiques (Excel, Access et VBA)

 

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 5 et 10 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDD
Durée du contrat : 12
Début de la mission : 27/03/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France