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Modélisateur quantitatif - H/F



Référence : 2019-0202
Date de dépot : 05/06/2019
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : Votre mission consistera à concevoir et documenter des méthodes quantitatives de mesure du risque de crédit dont les finalités sont multiples :


Modèles d’estimation des probabilités de défaut (PD Through The Cycle) et des taux de perte en cas de défaut (LGD Through The Cycle) pour le calcul des expositions pondérées (RWA) dans le cadre de la réglementation bâloise ;


Modèles d’estimations des probabilités de défaut (PD Point in Time) et des taux de perte en cas de défaut (LGD Point in Time) et des provisions (ECL) dans le cadre des normes de IFRS9.


Modèles de projection de paramètres de risque de crédit pour réaliser des stress-tests.

 

Par ailleurs, il s’agira également de participer activement


à l’explication et à la justification des méthodes conçues devant les missions d’audit et d’inspection internes et externes ;


à l’enrichissement des protocoles de modélisation et de suivi de la performance des modèles ;


à la veille méthodologique pour être au fait des meilleures pratiques de place et des évolutions académiques (Méthodes et outils).


Profil recherché
Profil recherché : Vous êtes issu(e) d'une formation BAC + 5 type école d'ingénieur ou équivalent universitaire avec un Master 2 en Statistiques ou Econométrie.

Vous avez de solides compétences en programmation (MATLAB, SAS…) et un bonne maîtrise du pack Office.

Vous êtes disposés à travailler en anglais (documentation, rédaction et échanges oraux ponctuels.

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 13/07/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France



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