Analyste quantitatif - validation marchés - H/F



Référence : 2019-0203
Date de dépot : 05/06/2019
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : Au sein de la Direction des Risques de SFIL, l’équipe Validation Marchés est en charge d’analyser/valider l’ensemble des modèles pratiqués par SFIL (hors périmètre crédit : i.e. valorisation des instruments financiers, ajustements de valeur de type XVA, ICAAP/ILAAP…) et d’évaluer les risques de modèle générés par leurs utilisations. Dans le cadre de ces travaux, une librairie (C++) de calcul indépendante est développée en interne, intégrant les modèles utilisés en production, ainsi que des modèles alternatifs.

 

Au sein de l’équipe de Validation Marchés, l’analyste quantitatif a pour principales missions :

 


revoir les modèles sur les aspects méthodologiques et opérationnels, en rédigeant les rapports de validation et en réalisant les tests numériques dédiés ;


développer des modèles alternatifs dans la librairie (C++/Design Patterns) de l’équipe pour l’analyse comportementale des modèles ;


développer les modèles utilisés en production, dans la librairie (C++/Design Patterns) de l’équipe pour vérifier la conformité de l’implémentation ;


identifier les limites des modèles pouvant être sources d’incertitude et en mesurer les impacts dans un contexte de production ;


définir, encadrer et cartographier les modèles, leurs utilisations et les risques induits, sur le périmètre de la Validation Marchés ;


participer à l’amélioration continue des modèles de SFIL, avec la définition et le suivi des recommandations ;


revoir périodiquement les validations antérieures et effectuer la veille technologique ;


être support quantitatif et échanger avec les différents acteurs de SFIL (Front Office, Risques, IT-Quants, Audit interne…).


Profil recherché
Profil recherché : BAC+5 en université ou école d’ingénieur scientifique, disposant idéalement d’une double compétence : mathématiques/finance quantitative (marché) et développement informatique (langage orienté objet). Le (la) candidat(e) justifie d’une première expérience d’au maximum 3 ans en finance quantitative au sein d’une équipe quantitative. Il (Elle) est motivé(e) par l’étude des modèles au sens large et leurs mises en œuvre concrètes. Il (elle) porte une attention particulière à la fiabilité et la rapidité des calculs.

 

Les compétences requises pour le poste sont :


Connaissances approfondies en probabilités et en calcul stochastique.


Bonnes pratiques en analyse numérique.


Algorithmique et développement orienté objet (Visual C++/Design Patterns).


Connaissance des produits de taux d’intérêt usuels (Swap, Cap/Floor, Swaption, CMS…) et des pratiques « modèle » associées.


Esprit d’initiative, rigueur, autonomie, bon relationnel.


Facilités rédactionnelles et connaissance de MikTeX/LaTeX.


La connaissance des pratiques de CVA/DVA et FVA serait un plus.

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 16/06/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France