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Modélisateur quantitatif - risques de marchés et ALM - H/F



Référence : 2019-0204
Date de dépot : 05/06/2019
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : Au sein de la direction des risques de marchés et ALM, le Pôle Méthodologie Risques est en charge de :

Participer à la définition des mesures de risque et du contrôle des activités de la salle des marchés et des activités de gestion de bilan (ALM), en particulier sur les aspects méthodologiques.

Participer à l’élaboration et la fiabilisation des modèles des dérivés, des obligations ainsi que les prêts pour une valorisation et des indicateurs de risques cohérents

Participer à l’élaboration et la fiabilisation des modèles et outils de production des données de marchés (courbes de taux, volatilités, corrélations, …etc)

Produire, contrôler et diffuser les données de marchés au sein de SFIL

Description des missions

Maintenance et amélioration des outils de valorisation des produits dérivés (sur taux d’intérêts, taux de change et Inflation) en capitalisant sur les libraires internes (Sprix, DLL MD, …)

Maintenance et amélioration des outils de valorisation des éléments de Bilan (Bonds, Loans, …)

Maintenance et amélioration des outils de calcul des indicateurs de risques (Grecques, Stress tests, VaR Spread,  …etc).

Participer à la refonte des outils de production des données de marchés et la recette des nouveaux outils.

Participer à la recette et l’amélioration des outils de calcul des ajustements de valeurs (CVA, DVA, FVA, …etc).

Développement d’outils d’aide à l’analyse des valorisations, des ajustements, des indicateurs de risque, des calibrations, …


Profil recherché
Profil recherché : Ingénieur ou Diplôme universitaire, de préférence à orientation mathématiques financière

Connaissance des techniques de pricing des produits dérivés

Maitrise des environnements de développement VBA, Excel

Travaille en équipe, autonome, rigoureux

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 13/07/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France



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