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Analyste quantitatif - validation et contrôle qualité des modèles de crédit - H/F



Référence : 2019-0201
Date de dépot : 13/09/2019
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : L’Analyste Quantitatif – Validateur participera pleinement à la vie de l’équipe de la Validation et Contrôles qualité sur les thématiques suivantes :


auditer les nouveaux modèles de risque de crédit PD et LGD développés dans le cadre du calcul des fonds propres réglementaires (IRBA) ;


auditer les nouvelles méthodologies de calcul du capital économique (ICAAP) et de provisionnement (IFRS 9) ;


auditer les exercices de Backtesting et les Stress-Testing sur les modèles PD et LGD existants


participer à la réalisation de la revue trimestrielle des notations internes.

L’analyste participera activement à la recherche constante de pistes de simplification pour tous les travaux confiés.

Les livrables attendus sont:


Rapports de validation contenant la formulation des recommandations et les pistes d'investigation.


Supports de présentation à destination du comité de Validation.


Codes Matlab/R/VBA réalisés dans la cadre de l'exercice de validation.


Profil recherché
Profil recherché : Diplômé(e) d’une école d’ingénieur (type ENSAE, ENSAI) et / ou d’un BAC+5 universitaire avec spécialisation en Probabilités - Statistique – Econométrie

Vous disposez d’une expérience de 5 à 7 années dans un environnement bancaire et/ou dans une direction des risques.

Curieux (se), force de proposition, vous avez une bonne capacité d’analyse et êtes rigoureux (se). Vous avez aussi un excellent relationnel et une bonne capacité à travailler en interaction avec plusieurs équipes.

Les compétences requises sont:


Maitrise des techniques statistiques, des méthodes de scoring et des modèles de provisionnement


Bonne connaissance du risque de crédit


Bonne connaissance des activités de prêt et des produits financiers dans leur ensemble


MatLab (éxigé), R, SQL et VBA-Excel (fortement souhaité)


Bonne maîtrise du pack Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) ainsi que de VBA

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 5 et 10 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 16/10/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur Le Prado William
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France



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