Chargé d'Etudes - Capital et Stress-tests



Référence : 2019-0244
Date de dépot : 14/11/2019
Entreprise : SFIL

Descriptif
Description : La Direction « Modèles Crédit & Projets Transverse » (MC&PT)

 

Rattachée au Département des Risques, la direction MC&PT est en charge de 3 missions principales :

 

la modélisation quantitative du risque de crédit :  


concevoir les méthodologies de mesure du risque de crédit à travers notamment le développement de modèles internes utilisés pour les stress-tests, le calcul des provisions en IFRS9, la notation interne des contreparties et l’estimation des taux de perte ;


assurer le suivi de la performance des méthodologies dans le temps (Backtestings) ;

 


le pilotage de sujets transverses dont les principaux sont les exercices de stress-tests, l’évaluation de l’adéquation du niveau du capital et la définition de l’appétit pour le risque de SFIL ;
 

la veille réglementaire


contribuer, aux côté du Secrétariat Général des Risques, à l’identification des évolutions réglementaires pouvant impacter SFIL.

 

Pour mener à bien ces missions, la direction MC&PT, constituée d’une quinzaine de personnes, est organisée en 3 Pôles :


Modélisation quantitative ;
Gestion des modèles ;
Capital et Stress-tests.
 

 

Le poste d’Analyste Capital et Stress-Test

 

Le poste à pourvoir est situé dans le pôle Capital et Stress-tests. Ainsi, en tant que Chargé d’études Capital et Stress-Test, vous prenez en charge ou contribuez à des sujets transverses tels que :

la réalisation des stress-tests internes et ceux demandés par les Superviseurs bancaires (Banque Centrale Européenne ; Autorité Bancaire Européen…) : sur la base de scénarii de crise, vous serez en charge de réaliser les projections sur le volet Risque de Crédit et de consolider les contributions d’autres équipes sur les autres risques ;
la cartographie des risques ainsi que le l’évaluation de l’adéquation du capital de SFIL compte tenu des risques auxquels elle est exposée (ICAAP) ;
l’Appétit au Risque du groupe ainsi que les indicateurs et seuils d’alertes qui le matérialisent pour les différents risques (Crédit, Marchés, Opérationnels, Réputation, etc. …) ;
des études d’impacts sur le portefeuille crédit selon des hypothèses économiques, bancaires, réglementaires…;
la définition de normes concernant les règles et métriques relatives au pilotage du risque de crédit.


Profil recherché
Profil recherché :  

 

De formation Bac +5 type Université, école d’ingénieur ou de commerce, vous bénéficiez d’une expérience de 6 ans au minimum dans le secteur bancaire et idéalement dans la gestion des risques de crédit ou de marché.

 

Vous êtes à l’aise avec les chiffres et avez une bonne maîtrise du Pack Office (Excel ; PPT ; Word ; VBA…) et une connaissance de Business Object.

 

Vous rédiger bien et avez la capacité à vulgariser des sujets techniques aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

 

Vous êtes proactif, force de proposition, et vous savez travailler en équipe pour mener des sujets transverses incluant des contributeurs multiples.

 

 

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 5 et 10 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - ISSY-LES-MOULINEAUX
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : 05/12/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : SFIL
Site Web : https://sfil.fr
Contact : Monsieur De Villemandy Anne
Adresse : 1-3 rue du Passeur de Boulogne CS 80054
92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9
France