Chargé de validation de modèles quantitatifs H/F

Rattaché à la Direction des risques, vos principales missions seront les suivantes :

- réaliser et échanger sur des travaux de validation ou suivre les travaux d'audit réalisés par des cabinets externes ;
- réaliser des revues critiques de résultats de back testing ;
- définir des procédures de validation et de back testing ;
- faire des revues critiques des documentations des modèles ;
- développer des challenger models ;
- encadrer des travaux de recherches sur des problématiques liées au risque de modèle ;
- anticiper les impacts des résultats d'un modèle sur les autres...

D'une formation BAC+5 (ENSAE, écoles d'ingénieur ou d'actuariat, 3ème cycle universitaire statistique ou économétrie), vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans la modélisation du risque dans le secteur bancaire ou une expérience significative dans la validation de modèles quantitatifs bancaires.

Vous possédez d'excellentes compétences statistiques et économiques complétée par une bonne connaissance des problématiques de risque dans l'environnement bancaire.

Vous êtes curieux, proactif, vous disposez d'un excellent relationnel et d'une réelle pédagogie. Vos solides qualités rédactionnelles et vos fortes convictions seront des atouts incontournables pour réussir sur ce poste.

Enfin vous avez une bonne compréhension des enjeux informatiques et vous maîtrisez les logiciels SAS et/ ou Python